روند بازار با RSI

تشخیص جهت روند با چنگال اندروز

آموزش تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و بورس

تشخیص روند بازار یکی از اصلی ترین مباحث بازار های مالی در جهان است. زیرا کسب درآمد و موفقیت معامله گران به شناسایی صحیح روند بازار بستگی دارد. تشخیص روند صعودی و نزولی همیشه اصلی ترین موضوع مباحث آموزشی بازار های مالی مخصوصا فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال می باشد.

ویدئو کامل آموزش هایی در خصوص روند – ایتسکا

در این ویدئو آموزش ترند رو به صورت کامل به شما عزیزان ارائه میدهیم.

تشخیص روند بازار چیست؟

تشخیص روند بازار Trend Line در تمامی بازار های مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. تنها راهی که تریدر ها می توانند در انواع بازار های مالی ترید کرده و سود کنند ، تشخیص صحیح روند بازار می باشد. در بازار های مالی همیشه به این نکته توجه نمایید که هیچ چیز قطعی در بازار وجود ندارد. در کل بازار های مالی غیر قابل پیش بینی هستند. ولی ابزار ها و روش هایی وجود دارند که می توان تا حدودی روند بازار را تشخیص داد. در بازار های مالی همیشه امکان تشخیص روند بازار وجود ندارد. و شما قرار نیست همیشه سود کنید.

اگر در این زمینه فعالیت دارید باید برای خود یک بازه زمانی مشخص کنید. به عنوان مثال یک ماه. حال باید در مدت یک ماه میزان سود و زیان از ترید های خود را بگیرید. در حالت نرمال باید شما در عرض یک ماه سود کرده باشید. در عیر این صورت شما از استراتژی اشتباهی استفاده می کنید.

یکی از مهم ترین عوامل برای کسب سود و بالا بردن میانگین سود ماهانه تشخیص صحیح روند بازار است. در این مقاله قصد داریم نحوه تشخیص روند بازار در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را با زبان بسیار ساده برایتان آموزش دهیم.

نحوه تشخیص روند بازار

اگر مدت زمانی در بازار های مالی به فعالیت پرداخته و آموزش های لازم را ببینید ، با نگاه چشمی به راحتی خواهید توانست روند بازار را تشخیص دهید. پس لازم است تا زمان حرفه ای شدن در این زمینه با استفاده از روش هایی روند بازار را به صورت دقیق تر بررسی کنید. تحلیل صحیح بازار از اهمیت بسیار ویژه ای در بین معامله گران برخوردار است.

با استفاده از اندیکاتور ها می توان روند بازار را تشخیص داده و معامله کرد. البته تشخیص زمان تغییر روند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. و باید هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال در این زمینه استفاده کرد. در زمان هایی که بازار یک سره نزولی و یا صعودی می شود ، همیشه باید گوش به زنگ اخبار مهم در بازار باشید. در بازاری که مدت زمان زیادی صعودی و یا نزولی می باشد ، همیشه به زمان های اشباع خرید و فروش توجه کنید.

در این زمان ها اغلب با شروع یک اتفاق و یا انتشار خبر جدید شاهد تغییر روند در بازار خواهیم بود. در بازار های سرمایه گذاری افرادی موفق هستند که با دید واقع بینانه به بازار نگریسته و با پیش بینی صحیح نقاط ورود و خروج در معاملات را به خوبی تشخیص می دهند.

تشخیص روند بازار های مالی

اگر قصد آموزش نحوه تشخیص روند در بازار های مالی مختلف را دارید ، بهتر است یکی از بازار ها را انتخاب کرده و با استفاده از روش هایی که در این مقاله بیان می کنیم ، آموزش های لازم را ببینید. و بعد از آموزش کامل آن را در بازار ای مختلف به کار ببرید. به این نکته توجه کنید اندیکاتور های بازار های مالی شبیه هم می باشند.

انواع روند در بازار های مالی

در کل در بازار های مالی سه نوع روند داریم : صعودی ، نزولی و رنج . اگر به نمودار های قیمتی انواع بازار ها توجه کنید کمتر پیش می آید که بازار یک روند یکسره نزولی و یا صعودی باشد. بلکه حرکت های قیمتی اغلب به صورت موج وار حرکت می کنند. تشخیص قله ها و دره ها بسیار مهم بوده و تریدر ها با تشخیص صحیح این قسمت ها سود خوبی می کنند.

انواع روند در بازار های مالی

آموزش تشخیص روند بازار با اندیکاتور ( تشخیص روند در تحلیل تکنیکال )

شناسایی خط روند هم با استفاده از تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال انجام می گیرد. ولی اصلی ترین روش تشخیص روند با تحلیل تکنیکال می باشد. برای آموزش تشخیص خط روند از اندیکاتور های خاصی استفاده می شود. اندیکاتور ها هیچ گاه نمی توانند بازار را دقیقا پیش بینی کنند ، ولی تا حدودی می توان به آنها اتکا کرده و میزان ضرر معاملاتی را تا حدودی کاهش داد.

تشخیص روند بازار با رسم خطوط مورب حمایت و مقاومت

یکی از روش های بسیار ساده در تشخیص روند استفاده از خطوط مورب حمایت و مقاومت می باشد. به عنوان مثال اگر دره ها را به هم وصل کنید ، در واقع خط مورب حمایتی را رسم کرده اید.

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج Moving Average

نمودار میانگین متحرک Moving Average یکی از بهترین و اصلی ترین روش ها برای تشخیص حرکت بازار است. میانگین متحرک در واقع میانگین داده های قیمتی را به صورت نمودار نشان می دهد.

تشخیص روند بازار با مووینگ اوریج

اگر نمودار میانگین متحرک در زیر نمودار قیمتی قرار گیرد ، روند بازار صعودی و اگر در بالای نمودار قرار گیرد ، روند بازار صعودی می باشد.

تشخیص روند بازار با چنگال اندروز

چنگال اندروز نیز یکی از بهترین روش ها در تشخیص روند بازار می باشد. این اندیکاتور هم در سایت تریدینگ ویو و هم در پلتفرم های معاملاتی بورس ایران وجود دارد. اگر چنگال اندروز را برای یک سهم و یا ارز رسم کنید ، خواهید دید قیمت در یک رنج خاصی نوسان می کند.

تشخیص جهت روند با چنگال اندروز

تشخیص روند بازار با نمودار OBV

با استفاده از نمودار OBV به تنهایی نمی توان روند بازار را تشخیص داد. ولی این نمودار در کنار نمودار میانگین متحرک و یا سایر نمودار ها می تواند بسیار مفید باشد. نمودار OBV در واقع میانگین حجم بازار را نیز نمایش می دهد.

تشخیص بازار روند دار با OBV

تشخیص روند بازار با مکدی

تحلیل گران بسیار زیادی از از نمودار مکدی برای تشخیص روند بازار استفاده می کنند. در نمودار اگر نمودار زیر صفر واقع شده و خط قرمز بالای خط آبی باشد ، یعنی روند بازار نزولی است. ولی اگر نمودار بالای صفر واقع شده و خط آبی بالای خط قرمز واقع شود ، یعنی روند بازار صعودی می باشد. با استفاده از ارتفاع و بلندی میله ها نیز می توان قدرت روند را شناسایی کرد.

شناسایی روند سهم با مکدی

تشخیص روند بازار با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX

بعضی از تحلیل گران اعتقاد دارند با استفاده ازاندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX نیز می توان روند بازار را تشخیص داد. در صورتی که روش های قبلی بیان شده قوی تر بوده و بهتر است از همان روش ها استفاده کنید. زمانی که جهت نمودار رو به بالا باشد ، یعنی روند صعودی و زمانی که رو به پایین باشد یعنی روند بازار صعودی است.

تشخیص روند با rsi

اندیکاتور rsi نیز یکی دیگر از اندیکاتور هایی است بسیاری از تحلیل گران از آن برای تشخیص و تغییر روند در بازار های مالی استفاده می کنند. برای نحوه استفاده از اندیکاتور rsi مقاله زیر را مطالعه نمایید.

۵ نشانه‌ تشخیص پایان روند نزولی یا خرسی بازار

مدتی است که بازار ارزهای دیجیتال در روند نزولی قرار دارد. در این مقاله قصد داریم ۵ شاخص را معرفی کنیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند تا سیگنال‌های پایان دوره نزولی را دریافت کنند. در چند روز گذشته قیمت بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطحی رسیده است که حتی بدبین‌ترین افراد هم انتظار نداشتند. برخی از سرمایه‌گذاران احتمالاً متعجب هستند که چگونه بیت ‌کوین از این ریزش قیمت بازمی‌گردد.

قیمت‌ها هر روز کاهش می‌یابند و این سوال در ذهن همه وجود دارد که بازار نزولی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در حالی که پیش‌بینی زمان پایان بازار نزولی غیرممکن است، مطالعه روندهای نزولی قبلی، مسیر را برای فهمیدن زمان پایان یافتن این فاز فراهم می‌کند.

شروع بهبود صنعت ارزهای دیجیتال

یکی از نشانه‌های کلاسیک خرسی بودن بازار ارزهای دیجیتال، اخراج گسترده کارکنان در سراسر اکوسیستم رمزنگاری است زیرا شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌ها برای زنده ماندن در شرایط سخت هستند. سرفصل‌های اخبار در طول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مملو از اعلامیه‌های اخراج از سوی بازیگران بزرگ این صنعت، از جمله شرکت‌های فناوری مانند ConsenSys و Bitmain و همچنین صرافی‌های ارزهای دیجیتال مانند Huobi و Coinfloor بود.

اخراج‌های اخیر از جمله کاهش ۱۸ درصدی کارکنان کوین بیس و کاهش ۱۰ درصدی جمینی (Gemini ) نگران کننده است. با توجه به اینکه بازار نزولی فعلی به تازگی آغاز شده است، این اخراج‌ها احتمالاً به زودی به اوج خود می‌رسند. احتمالاً خیلی زود است که به این معیار به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه بازار نزولی در حال اتمام است اشاره کنیم. نشانه خوبی برای نزدیک شدن بهار ارزهای دیجیتال زمانی است که شرکت‌ها دوباره شروع به استخدام می‌کنند و پروژه‌های جدید با اعلامیه‌های بودجه قابل توجه راه‌اندازی می‌شوند. اینها نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد سرمایه‌ها شروع به بازگشت به اکوسیستم کرده‌اند و بازار نزولی رو به اتمام است.

تبدیل شدن میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای بیت کوین به مقاومت یا حمایت

یک شاخص تحلیل تکنیکال که چندین بار در تاریخ بیت‌کوین نشان‌دهنده پایان یک دوره نزولی بوده است، زمانی است که قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (SMA) می‌رسد و سپس به بالای آن صعود می‌کند. در نمودار زیر، مناطقی که با فلش‌های بنفش نشان داده شده است، مواردی در گذشته است که قیمت بیت کوین به زیر SMA 200 هفته‌ای (خط آبی روشن) رسید و پس از آن به بالای آن بازگشت.

بازگشت قیمت بیت کوین به بالاتر از قیمت واقعی، که با خط سبز در نمودار نشان داده شده است، همچنین می‌تواند تاییدیه‌ای باشد که روند بازار نیز ممکن است مثبت شود.

قرار گرفتن RSI در پایین ترین سطح

یکی دیگر از شاخص‌های تکنیکالی که می‌تواند بینشی در مورد اینکه چه زمانی ممکن است پایان بازار نزولی باشد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. به طور خاص، بازارهای نزولی قبلی شاهد افت RSI بیت کوین در قلمرو فروش بیش از حد بوده است. تقریباً زمانی که این شاخص به پایین‌ترین سطح خود در حدود ۱۶ سقوط کرد، بازار برگشت. بر اساس دو موردی که در شکل زیر با دایره‌های نارنجی مشخص شده است، تأیید می‌شود که قیمت در پایین‌ترین سطح خود است. زمانی که RSI به بالای ۷۰ برود و به محدوده اشباع خرید برسد، نشان می‌دهد که افزایش تقاضا بار دیگر به بازار بازگشته است.

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) معیاری است که برای شناسایی دوره‌هایی طراحی شده است که بیت کوین نسبت به ارزش واقعی خود، بسیار بیشتر یا کمتر ارزش‌گذاری شده باشد. خط آبی در نمودار زیر نشان‌دهنده ارزش فعلی بازار است. برای بیت‌کوین، خط نارنجی نشان‌دهنده قیمت واقعی و خط قرمز نشان‌دهنده امتیاز Z است که یک آزمون انحراف استاندارد است که حداکثرها را در داده‌های مربوط به ارزش بازار و ارزش تحقق یافته نشان می‌دهد.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، بازارهای نزولی قبلی امتیاز Z زیر ۰.۱ داشتند که با کادر سبز رنگ در پایین مشخص شده است. شروع یک روند صعودی جدید تایید نمی‌شود تا زمانی که این معیار به بالای نمره ۰.۱ صعود کند. بر اساس عملکردهای تاریخی، این معیار نشان می‌دهد که هنوز روند نزولی بیشتری برای بیت‌کوین وجود خواهد داشت، به دنبال آن هم یک دوره طولانی از اقدامات جانبی قیمت وجود دارد.

ضریب میانگین متحرک ۲ ساله

معیار نهایی‌ای که می‌تواند راهی ساده برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه دهد تا بدانند چه زمانی بازار نزولی به پایان می‌رسد، ضریب میانگین متحرک ۲ ساله است. این معیار میانگین متحرک ۲ ساله و ۵ برابر میانگین متحرک ۲ ساله (MA) را با قیمت بیت کوین دنبال می‌کند.

هر زمان که قیمت BTC به کمتر از MA 2 ساله رسید، بازار وارد قلمرو بازار نزولی شد. هنگامی که قیمت به بالاتر از میانگین متحرک ۲ ساله صعود کرد، یک روند صعودی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، صعود قیمت به بالای خط ضریب میانگین متحرک ۲ ساله، نشان دهنده یک بازار صعودی کامل است و زمان مناسبی برای کسب سود را ارائه می‌دهد.

معامله‌گران می‌توانند از این معیار همانطور که در مناطق با سایه سبز مشخص شده است به عنوان سیگنالی برای زمان مناسب برای انباشت استفاده کنند. به خاطر داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی نقص نیست و همیشه خطر نزول بیشتر وجود دارد.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با ۵ اندیکاتور برای تشخیص پایان روند بازار نزولی نوشته شده است روند بازار با RSI و آکادمی ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

اندیکاتورهای تشخیص روند

تشخیص روند قیمت سهم در روز‌های آینده بازار، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهایی را برای این کار فراهم می‌کند اما کدام اندیکاتورها برای تشخیص روند سهم در روز‌های آینده بازار مناسب‌تر هستند و اعتبار تشخیص روند با استفاده از کدام اندیکاتور بیشتر خواهد بود؟

ویدئو معرفی اندیکاتورهای تشخیص روند

آیا امکان استفاده هم‌زمان از اندیکاتورها برای شناسایی روند سهم وجود دارد؟ در این مقاله قصد داریم به این سوال‌ها پاسخ دهیم و اندیکاتور‌های تشخیص روند را به شما معرفی کنیم.

منظور از روند بازار بورس چیست؟

اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید، متوجه شده‌اید که قیمت سهم در این بازار همواره به یک جهت خاص در حال حرکت است. به این جهت خاص که در نمودار سهم هم قابل مشاهده و بررسی است، «روند» می گویند. روند یک سهم می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. در ادامه به تعریف هر کدام از این روند‌ها می‌پردازیم:

روند صعودی: روند صعودی به روندی گفته می‌شود که قله تشکیل شده جدید، بالاتر از قله قبلی باشد. دقت داشته باشید اگر دره‌های ایجاد شده در این روند همین شرایط را داشته باشند، روند صعودی قدرتمندتر خواهد بود.

روند نزولی: روند نزولی به روندی گفته می‌شود که دره ایجاد شده در سهم، پایین‌تر از دره قبلی باشد، حال اگر قله‌های تشکیل شده هم این روند را داشته باشند، روند نزولی دارای قدرت زیادی خواهد بود.

روند خنثی: اگر قله‌ها و دره‌های ایجاد شده در یک محدوده مشخص باشند و شرایط صعودی و نزولی در روند سهم وجود نداشته باشد، شاهد روند خنثی خواهیم بود.

تشخیص روند سهم در بازار بورس، یکی از استراتژی‌های معاملاتی بین معامله‌گران است. در صورت تشخیص روند سهم، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را شناسایی کرد. با این کار، می‌توانید سودهای قابل توجهی را در بازار بورس به دست بیاورید. اندیکاتورها یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص روند سهم در بازار بورس هستند که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای تشخیص روند

در مقاله «اندیکاتور چیست؟» به صورت کامل به تعریف اندیکاتور پرداختیم و به نحوه استفاده از آن‌ها در روند تحلیل سهم اشاره کردیم. در این قسمت قصد داریم اندیکاتورهای تشخیص روند را در بازار بورس معرفی کنیم.

۱ – اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، با نام «شاخص قدرت نسبی» هم شناخته می‌شود. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و محبوب‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتور در بین تحلیل‌گران محسوب می‌شود. کاربرد اصلی این اندیکاتور در بازار بورس، روند بازار با RSI تشخیص مومنتوم دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی مانند بازار بورس است. روند کار با این اندیکاتور به این شکل است که در گام اول نقاط اشباع خرید و فروش در اندیکاتور تعیین می‌شود و در ادامه اگر اندیکاتور مقداری بیشتر از ۷۰ داشته باشد، وارد ناحیه اشباع خرید و اگر این مقدار کمتر از ۳۰ باشد، وارد ناحیه اشباع فروش خواهیم شد.از این اندیکاتور برای تشخیص روند سهم در بازار استفاده می‌شود و برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک ابزار ایده‌آل است. اندیکاتور آر اس آی به دلیل مزایای متعدد در بالاترین رتبه به عنوان تشخیص روند سهم در بازار بورس قرار دارد. به عنوان مثال در تصویر زیر نمونه‌ای از تشخیص روند سهم را مشاهده می‌کنید که با استفاده از اندیکاتور RSI شناسایی شده است.

۲ – اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی با نام «میانگین متحرک همگرا واگرا» هم شناخته می‌شود. از این اندیکاتور به عنوان تشخیص نوسان‌های موجود در روند معاملات سهم استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که از مکدی باید در کنار سایر اسیلاتورها برای تشخیص روند سهم در بازار بورس استفاده کرد. اگر مقدار مکدی در نمودار سهم بالای صفر باشد، روند پیش رو صعودی خواهد بود و اگر مقدار مکدی زیر صفر باشد، روند نزولی است.

برای افزایش اعتبار تشخیص روند سهم در استفاده از اندیکاتور مکدی، پیشنهاد می‌کنیم از پرایس اکشن به صورت هم‌زمان استفاده کنید. پرایس اکشن یک ابزار مناسب برای تحلیل روند در بازارهای مالی است. برای نمونه می‌توانید با توجه به تصویر زیر، نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش یا همان شناسایی روند سهم در روزهای آینده را شناسایی کنید.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۳ – اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average | MA) یکی از اندیکاتورهای معروف در میان تحلیل‌گران بازار بورس است. این اندیکاتور در اصل پایه و اساس ایجاد بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نظیر مکدی و بولینگر است. این اندیکاتور به زبان ساده به روش میانگین‌گیری عمل می‌کند و به دو نوع اندیکاتور SMA و EMA تقسیم می‌شود. از هر دو این اندیکاتورها می‌توانید در فرایند تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این اندیکاتورها ابزار مناسبی برای نمایش تحرکات قیمتی هستند و حساسیت آن‌ها به نوسان قیمت، قابل توجه است.

از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان در انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد اما مهم‌ترین کاربرد آن در بازار بورس، شناسایی روند سهم است. تقریبا تمام حرفه‌ای‌های بازار بورس، از این اندیکاتور برای تشخیص روند سهم استفاده می‌کنند. برای بهره‌مندی از این اندیکاتور در فرایند تحلیل سهم، توجه داشته باشید روند بازار با RSI که اگر قیمت سهم بالای میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر قیمت سهم پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی خواهد بود.

برای مثال، مطابق با تصویر زیر از دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلندمدت در نمودار سهم استفاده شده است. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

۴ – اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر در اصل برای شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم استفاده می‌شود. بر همین اساس، اندیکاتور باند بولینگر سقف و کف قیمتی سهم را در روند معاملات شناسایی و تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین می‌کند. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط مجزا با نام‌های باند بالا، باند پایین و باند وسط تشکیل شده است. اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روند سهم در بازار بورس است.

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از تنظیمات دلخواه استفاده کنید اما برای بهینه‌تر شدن این تنظیمات و تجربه کسب سود بیشتر، به دو نکته زیر دقت کنید:

1. در صورتی که برای تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت قصد استفاده از این اندیکاتور را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم میانگین متحرک ساده را روی ۹ تا ۱۲ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.
2. برای استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بیشتر، بهتر است که میانگین متحرک را روی ۱۸ تا ۲۰ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.

۵ – اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای قدرتمند در فرایند تحلیل سهم محسوب می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور به عنوان استراتژی معاملاتی خود در بازار سرمایه استفاده می‌کنند. از آن جایی که جزئیات کار با این اندیکاتور زیاد است، برای تازه‌واردان پیشنهاد نمی‌شود اما در نقطه مقابل، حرفه‌ای‌های بازار با همین ابزار می‌توانند روند آینده سهم‌های بورسی را در بازار تشخیص دهند. اندیکاتور ایچیموکو از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

• خط تبدیل (Conversion Line)
• خط مبنا (Base Line)
• خط تغییرات قیمتی عقب افتاده (Lagging Span)
• ابر کومو شامل دو خط راهنمای بالا (Lead1) و پایین (Lead2)

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از این اندیکاتور در نمودار قیمتی، می‌توان به صورت دقیق روند روزهای آینده را شناسایی کرد. با این تفاسیر، اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی می‌تواند نیاز معامله‌گر را برای تشخیص روند سهم در بازار بروس برآورده کند.

۶ – اندیکاتور OBV

در تصویر زیر مشخص شده است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توان تا حدودی روند آینده را در بازار تشخیص داد. با تشخیص روند صعودی و نزولی در سهم مورد نظر، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را شناسایی کرد و به سود رسید.

سخن آخر

تشیص روند سهم، یکی از دغدغه‌های مهم معامله‌گران در بازار بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارها می‌توانند به راحتی روند آینده هر سهمی را در بازار شناسایی کنند. اندیکاتورها یکی از همین ابزارهای معروف و پرکاربرد هستند. بعضی از اندیکاتورها به صورت خاص برای تشخیص روند آینده سهم کاربرد دارند. در این مقاله سعی کردیم به بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند سهم در بازار بورس اشاره کنیم. پیشنهاد می‌کنیم برای بالا بردن اعتبار تشخیص خود در فرایند تشخیص روند سهم در بازار بورس، به صورت هم‌زمان از چند ابزار تکنیکال بهره‌مند شوید. با این کار، دقت تشخیص روند سهم بیشتر می‌شود.

آموزش مرحله یه مرحله اندیکاتور آر اس آی (RSI)

تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمند ترین روش های تحلیل بازار های مالی است، که یکی از بخش های مهم تحلیل تکنیکال را اندیکاتور ها تشکیل میدهند، این اندیکاتورها با محاسبات ریاضی واری که دارند و با ترکیب شدن آن ها با اطلاعات بازار مانند قیمت و حجم، در پیش بینی روند قیمتی پیش رو به معامله گر کمک میکند.

اندیکاتور ها را میتوان به دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد که یکی از مهم ترین دسته ها، اسیلاتور ها یا نوسانگر نماها میباشند و یکی از پرطرفدار ترین اندیکاتور نوسان گر نما در بین معامله گران اندیکاتور RSI میباشد، این اندیکاتور توسط آقای جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr) طراحی شده است، و در آن دوره محاسبه به صورت متغیر میباشد و میتوان دوره های زمانی مختلف را برای آن در نظر گرفت.

پیشنهاد مطالعه : بروکر

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) اندیکاتوری میباشد که قدرت و سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری میکند و یک شاخص در جهت بررسی Momentum یا همان قدرت بازار میباشد و برای تعیین قدرت یا ضعف روند مورد استفاده قرار میگیرند.

این اندیکاتور به عنوان یک نوسانگر نما بین دو خط افقی و بین مقادیر صفر تا صد نوسان میکند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خرید یا فروش بیش از حد در نظر میگیرد.

به این صورت که اگر RSI بیش از 70 باشد نشان از اشباع خرید دارد و اگر کمتر از 30 باشد نشان از اشباع فروش دارد.

فرمول محاسبه RSI

به صورت کلی اندیکاتور ها توسط محاسبات ریاضی و داده هایی که از قیمت دریافت میکنند میانگین گیری انجام داده و نتایج را به معامله گران نشان میدهند.

در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 میباشد، به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI یک کندل، از 14 کندل قبلی آن استفاده میشود.

برای محاسبه اندیکاتور RSI در ابتدای کار باید مقدار قدرت نسبی نمودار محاسبه شود، این مقدار قدرت نسبی توسط تقسیم متوسط سود (Average Gain) به متوسط زیان (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می آید.

برای مثال در دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، اگر تعداد 7 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شود و متوسط مقدار سود در آن 7 کندل برابر 1% است.

در 7 کندل باقیمانده قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن ها برابر با 7/0 درصد است، حال عدد 1 تقسیم بر7/0 درصد میشود که مقدار آن 42/1 میشود.

در نهایت برای مقایسه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده میشود، این مقدار همواره بین 0 تا 100 نوسان میکند.

سیگنال های اندیکاتور RSI

از اندیکاتور RSI میتوان توسط چند روش استفاده کرد که عبارتند از: سیگنال خرید بیش از حد، فروش بیش ار حد، واگرایی معمولی، واگرایی مخفی، عبور از خط 50 درصد و ترسیم خط روند در اندیکاتور.

پیشنهاد مطالعه : اندیکاتور ADX

نقاط خرید بیش از حد (Overbought)

در مواقعی که شاخص اندیکاتور RSI بالای 70 باشد نشانگر خرید بیش از حد یا همان اشباع خرید است و معامله گران به دنبال موقعیت مناسب برای فروش میباشند.

این منطقه نشانگر این میباشد که بازار تمایلی به ادامه روند صعودی ندارد، و احتمال پایان روند و تبدیل شدن آن به روند خنثی یا نزولی زیاد میشود.

نقاط فروش بیش از حد (Oversold)

در مواقعی که RSI کمتر از 30 باشد منطقه فروش بیش از حد یا همان اشباع فروش صورت میگیرد، که در این مواقع معامله گران خود را برای خرید آماده میکنند و به دنبال نشانه هایی برای ورود به معامله میگردند.

منطقه اشباع فروش نشانگر این می باشد که دیگر بازار تمایلی به ادامه ریزش ندارد و قدرت فروشنده ها در حال کم شدن میباشد و انتظار میرود که بازار روند خود را به خنثی یا صعودی تغییر دهد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

واگرایی معمولی در RSI (Regular Divergence)

اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتور ها برای تشخیص واگرایی میباشد، واگرایی زمانی رخ میدهد که شاهد ناهماهنگی RSI و نمودار قیمت باشیم که در این حالت شاهد ضعف روند هستیم و ممکن است که جهت حرکت قیمت تغییر کند.

واگرایی معمولی در هر دو روند صعودی و نزولی میتواند اتفاق بیافتد، واگرایی معمولی نشان از استراحت روند یا کلا تغییر جهت روند دارد.

برای سیگنال واگرایی در روند نزولی باید دو کف اصلی را با هم مقایسه کرد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI اگر آن دو کف مقایسه شده صعودی باشد نشان از واگرایی معمولی دارد.

همچنین اگر در روند صعودی دو سقف اصلی بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI دو سقف نزولی باشد نشانگر واگرایی معمولی میباشد.

واگرایی مخفی در (Hidden Divergence) RSI

بر خلاف واگرایی معمولی که نشان دهنده برگشت روند بود، واگرایی مخفی نشان از ادامه روند دارد و میتواند در هر دو روند صعودی و نزولی شکل بگیرد.

به این صورت که در روند صعودی باید دو کف اصلی در نمودار بررسی شود و اگر این دو کف بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر آن در اندیکاتور RSI دو کف پایین تر از هم قرار گرفته باشد نشان از واگرایی مخفی در روند صعودی دارد.

همچنین در روند نزولی باید دو سقف اصلی کنار یک دیگر بررسی شود به این صورت که اگر دو سقف در نمودار پایین تر از هم تشکیل شود و متناظر با آن ها در اندیکاتور RSI دو سقف بالاتر از هم باشند نشان از واگرایی مخفی در روند بازار با RSI روند نزولی دارد.

خط 50 درصد

این سیگنال نسبت به سایر سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI ، کمتر مورد استفاده معامله گران قرار میگیرد، اما میتوان آن را برای گرفتن معاملات در جهت روند مناسب دانست.

روش استفاده از این سیگنال به این صورت میباشد که هر گاه نمودار RSI از 50 درصد عبور کرد، میتوان وارد معامله در جهت روند شد.

ترسیم خط روند در اندیکاتور RSI

همان طور که در نمودار قیمت میتوان خط روند رسم کرد و از آن سیگنال گرفت، در اندیکاتور RSI هم میتوان از خط روند استفاده کرد، معمولا اندیکاتور RSI به عنوان اندیکاتور پیش رو شناخته میشود، به این معنی که سیگنال که در آن مشاهده میشود با تاخیر کمی در نمودار قیمتی هم قابل مشاهده است.

بنابراین هنگامی که شکستی در خط روند رسم شده در اندیکاتور RSI رخ میدهد میتوان انتظار این را داشت که در نمودار قیمتی هم همین اتفاق رخ دهد.

اما باید به این نکته توجه داشت که خط روند رسم شده در اندیکاتور باید متناظر با خط روند رسم شده در نمودار باشد.

ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزار ها

بهتر است برای بالا بردن ضریب اطمینان نسبت به سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI ، آن را با دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکالی ترکیب کرد.

به عنوان مثال میتوان از اندیکاتور مکدی ( MACD) برای تائیدیه گرفتن سیگنال های دریافتی توسط RSI استفاده کرد، چون این دو اندیکاتور با فرمول های متفاوت نوشته شده اند و میتوانند نقاط ضعف یک دیگر را پوشش دهند.

جمع بندی نهایی

اندیکاتور RSI را میتوان یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها و همچنین جزو پرکاربرد ترین اندیکاتور های نوسان گر نما دانست، توسط این اندیکاتور معامله گران میزان سرعت و قدرت یک نمودار را بررسی میکنند.

اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 نوسان میکند و هنگامی که RSI بیشتر از 70 میشود نشان از خرید بیش از حد و هنگامی که به زیر 30 میرسد نشان از فروش بیش از حد را میدهد.

یکی دیگر از سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور دریافت کرد، سیگنال واگرایی های معمولی و مخفی را میباشد که میتواند در جهت ورود به معامله به معامله گر کمک کند.

همچنین میتوان با رسم خط روند در این اندیکاتور، شکست خط روند در نمودار و تغییر روند قیمتی را زودتر از خود روند قیمتی نمودار متوجه شد.

کلام آخر این که همیشه به یاد داشته باشید که توسط یک اندیکاتور دست به معامله نزنید و حتما آن را با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بررسی کنید.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در روند بازار با RSI چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.